Простыми словами вам уже старались объяснить физику процесса. Добирается не холодный воздух, а из отапливаемого помещения уходит тепло. Это означает, что необходимо не защищать себя от холода, а сохранять и преумножать уже имеющееся тепло. Для этого я вам настоятельно порекомендую для начала утеплить пенопластом наружную стену, проверьте насколько качественно у вас установлен имеющегося балконный блок (вероятно, заменить на более эффективный стеклопакет), если будет нужно, то переустановить его. Лучше всего на балкон установить что-то вроде Проведаль - лёгкой раздвижки, которая несколько улучшить ваше энергосбережение, она удобная, практичная и дешевле, если сравнивать с металопластиком, и звукоизоляция повысится.